VISION — Futures Screener MVP

Скринер работает только с Binance Futures USDT-M PERPETUAL. Цель: быстро видеть ближайшие плотности по множеству символов с подсветкой «MM» — крупных уровней ликвидности.

---

MVP-цель (ТЕКУЩИЙ СТАТУС)

Ключевые задачи:

• Быстрый скрин: показать ближайшие плотности по 10–50 символам.
• Фильтрация: minNotional, windowPct, depthLimit, symbols.
• Сортировка: по score desc, distancePct asc, notional desc.
• Подсветка: флаг isMM для крупных уровней.
• Auto-refresh: каждые 5–15 секунд (без DDOS — с кэшированием и retry/backoff).

Что уже сделано:

• ✅ API /densities/simple работает
• ✅ Scoring формула: score = log10(1 + notional) * exp(-d/0.45) * (isMM ? 1.8 : 1)
• ✅ Сортировка по score + distance + notional
• ✅ Top-N: 20 на symbol
• ✅ Cache: in-memory Map (3 sec TTL)
• ✅ Retry/backoff: 3 attempts, exponential delay
• ✅ UI error states + loading animation
• ✅ SSL certificate на futures-screener.szhub.space

Осталось:

• ⏳ Стратегия отскока (документация)
• ⏳ Метрики устойчивости: eatSpeedUSDTperSec, lifetimeSec, state
• ⏳ Фильтр по минимальному score
• ⏳ Визуальная индикация MM + bounce-probability
• ⏳ Вкладки: Top Densities / By Symbol / Watchlist

---

Стратегия "Отскок от плотностей"

Основная идея

Мы торгуем отскок, а не пробой!
Цена подходит к плотности → если плотность удерживается → ожидаем отскок.

LONG (отскок от bid-плотности)

Условия входа:

• Плотность: bid (уровень под ценой)
• distanceFromPricePct < 0.3–0.5% — очень близко к цене
• Высокий score — сильный уровень
• isMM = true — Market Maker уровень
• Низкая eatSpeedUSDTperSec — уровень не "съедается" быстро
• Достаточный lifetimeSec — уровень уже стоит какое-то время

Вход: при касании или ложном проколе уровня
Подтверждение: замедление, тень, удержание
Стоп: чуть ниже плотности или % (0.3–0.5%)
Тейк: возврат к VWAP / середине диапазона (1:2 RR)

SHORT (отскок от ask-плотности)

Зеркальная логика:

• Плотность: ask (уровень над ценой)
• distanceFromPricePct < 0.3–0.5%
• Высокий score
• isMM = true
• Низкая eatSpeedUSDTperSec
• Достаточный lifetimeSec

---

Как считаем плотности (текущая логика)

1. Берём markPrice из /fapi/v1/premiumIndex.
2. Для каждого символа:
   • Получаем стакан /fapi/v1/depth?symbol=X&limit=depthLimit.
   • Фильтруем уровни:
     • notional = price * qty >= minNotional
     • distancePct <= windowPct (от markPrice).
3. Для каждой стороны (bid/ask):
   • baseAll = percentile(notionals, 70)
   • filteredNotionals = [n for n in notionals if n <= baseAll * 2]
   • finalBaseAll = percentile(filteredNotionals, 70)
   • mm0 = finalBaseAll * mmSeedMultiplier (default 2.0)
   • mmCandidates = levels.filter(notional >= mm0)
   • mmBase = mmCandidates.length >= 3 ? percentile(mmCandidates.notionals, 50) : mm0
   • isMM = notional >= mmBase * mmMultiplier (default 4)
4. Scorинг:
   • score = log10(1 + notional) * exp(-distancePct / 0.45) * (isMM ? 1.8 : 1)
   • score rounded to 4 decimals
5. Сортировка: score desc, distancePct asc, notional desc
6. Top-N: 20 на symbol

---

Что критично для стратегии отскока

Метрика	Описание	Почему важно
distanceFromPricePct	Расстояние от цены до уровня	Чем ближе — тем выше вероятность отскока
notional	Объём уровня (price * qty)	Чем больше — тем сильнее поддержка/сопротивление
isMM	Market Maker уровень	MM уровни чаще удерживаются
eatSpeedUSDTperSec	Скорость "поедания" уровня	Низкая скорость = устойчивость
lifetimeSec	Время существования уровня	Долго стоит = важный уровень
state	APPEARED / UPDATED / MOVED	MOVED — уровень передвигается, это слабость

---

Состояние API

Эндпоинт	Статус	Описание
/health	✅	healthcheck
/symbols	✅	список всех USDT-PERP символов
/depth/:symbol	✅	стакан по символу
/densities/simple	✅	плотности с score, isMM, top-N
/_cache/stats	✅	статистика кэша (для отладки)

---

Следующий уровень (Phase 2+)

• Метрики устойчивости: eatSpeedUSDTperSec, lifetimeSec, state
• Фильтр по score (минимальный порог)
• Визуальная индикация MM + bounce-probability
• Вкладки: Top Densities / By Symbol / Watchlist
• Алерты: уведомления при приближении цены к уровню (Telegram)
• Systemd service для автостарта backend