WaveTrend Backtest Research

Дата: 31 Mar 2026 | 35 инструментов | 90 дней данных | 6 стратегий × 3 TF × 5 SL/TP

Ключевые выводы

Лучшие стратегии (по кол-ву побед):

S3_EMA_Filter — 14/29 побед (WT cross в зоне + EMA200 тренд фильтр)
S2_Divergence — 9/29 побед (дивергенция цены vs WT + cross)
S4_Volume — 4/29 побед (WT cross + volume > 1.5x)
S1_Cross — только 2 победы, на 1h. МУСОР на 5m/15m

Лучшие TF:

5m — 18 побед (лидер)
15m — 9 побед
1h — 2 победы (мало сделок, ненадёжно)

ATR "золотая зона":

ATR%	Монет	Профитабельных	Avg PnL
3-5%	3	100%	+9.5%
5-8%	19	84%	+9.7%
8-12%	8	75%	+11.9%
12-20%	3	100%	+13.2%
>20%	2	50%	+3.4% ⚠️

Оптимальный диапазон: ATR 5-12%. Выше 20% — слишком шумно.

Оптимальные SL/TP:

ATR 5-8%: SL2/TP3 или SL2/TP4 (R:R 1.5-2)
ATR 3-5%: SL1.5/TP3 или SL1/TP3 (R:R 2-3)
ATR >12%: SL2/TP3 минимум (широкий стоп обязателен)

ТОП-15 инструментов

#	Symbol	ATR%	Strategy	TF	Trades	WR	PnL	PF
1	KERNEL	11%	S2_Div	5m	119	40.3%	+28.0%	1.25
2	NIGHT	10.3%	S2_Div	5m	125	40.0%	+27.5%	1.23
3	NOM	18.3%	S3_EMA	5m	60	43.3%	+22.2%	1.41
4	OP	5.5%	S3_EMA	5m	52	44.2%	+21.3%	1.47
5	FET	10.9%	S3_EMA	5m	53	43.4%	+19.8%	1.42
6	AVAX	6.5%	S4_Vol	5m	54	42.6%	+18.2%	1.37
7	DOT	5.5%	S3_EMA	15m	26	50.0%	+17.4%	1.85
8	HYPE	6.2%	S3_EMA	5m	46	43.5%	+17.3%	1.42
9	NEAR	5.0%	S3_EMA	5m	44	43.2%	+16.0%	1.40
10	XRP	5.0%	S2_Div	15m	39	43.6%	+14.9%	1.43
11	SOL	5.5%	S2_Div	15m	42	42.9%	+14.6%	1.39
12	APT	5.8%	S3_EMA	5m	51	41.2%	+13.9%	1.29
13	ETH	4.5%	S3_EMA	5m	55	40.0%	+12.1%	1.23
14	BNB	3.8%	S2_Div	15m	38	42.1%	+12.0%	1.34
15	SUI	5.8%	S3_EMA	5m	53	39.6%	+10.8%	1.21

SL/TP оптимизация (топовые находки)

Symbol	ATR%	Лучший SLTP	PnL	PF	WR
NIGHT	10.3%	SL2/TP4	+75.8%	1.68	47.1%
FET	10.9%	SL2/TP4	+40.0%	1.74	48.0%
NOM	18.3%	SL2/TP4	+33.5%	1.52	44.6%
AVAX	6.5%	SL2/TP3	+31.8%	1.64	53.8%
APT	5.8%	SL2/TP3	+30.2%	1.66	54.2%
DOT	5.5%	SL2/TP4	+30.2%	2.45	56.5%
FIL	6.8%	SL2/TP4	+28.2%	1.52	44.7%
HYPE	6.2%	SL2/TP3	+26.4%	1.60	53.3%
CETUS	15.4%	SL2/TP4	+25.8%	1.88	50.0%
BNB	3.8%	SL2/TP4	+25.8%	1.88	50.0%
G	8.9%	SL2/TP4	+25.2%	1.35	41.7%
SUI	5.8%	SL1/TP3	+24.6%	1.67	38.2%
TAO	10%	SL2/TP4	+23.9%	1.88	50.0%

НЕ торговать (слив/мало данных):

DOGE — всё красное
ADA — только 1h с 7 сделками
RIVER — ATR 28%, слишком шумно
WLD — все стратегии в минусе
ENA — все красное

Параметры для скринера

Фильтры отбора инструментов:
- Volume 24h: > $50M
- ATR (14d): 5% — 12% (золотая зона)
- Range 24h: > 5%

Стратегия для торговли:
- Первый выбор: S3_EMA_Filter на 5m
- Второй выбор: S2_Divergence на 15m
- SL/TP: SL2%/TP3-4% (R:R 1.5-2.0)

Черный список (никогда):
- DOGE, ADA, RIVER, WLD, ENA
- Любой инструмент с ATR > 20%

Phase 2: S7 Combined Backtest (1 Apr 2026)

11 монет | S3_EMA vs S7 комбо (EMA+Div+Vol) | 5m + 15m | 5 SL/TP конфигов

Главный вывод: КОМБО СТРАТЕГИИ НЕ РАБОТАЮТ

S7_ALL (EMA + Div + Vol) — 0 сигналов на 10/11 монет. МЁРТВ. S7_EMA_DIV — 0-2 сигнала. МЁРТВ. S7_EMA_VOL — мало сигналов (3-16), иногда хороший WR но ненадёжно. S7_ANY2 — 2/11 побед (AVAX, KERNEL), но в целом слабее S3_EMA.

Причина: дивергенция + зона + EMA почти никогда не совпадают одновременно на 5m.

S3_EMA_Filter — подтверждённый лидер (7/11 побед)

#	Монета	ATR%	Best SL/TP	PnL	WR	PF
1	FET	10.9%	SL2/TP4	+40.0%	48%	1.74
2	NOM	18.3%	SL2.5/TP5	+40.7%	45%	1.53
3	OP	5.5%	SL2/TP4	+34.2%	47%	1.66
4	APT	5.8%	SL2/TP3	+30.2%	54%	1.66
5	HYPE	6.2%	SL2/TP3	+26.4%	53%	1.60
6	DOT	5.5%	SL2/TP3	+3.5% (5m)	43%	1.07
7	NEAR	5.0%	SL2/TP3	+17.6%	50%	1.40

Исключения (другая стратегия лучше):

NIGHT (ATR 10.3%) → S2_Div +75.8% (S3_EMA = -41%)
SUI (ATR 5.8%) → S2_Div +37.1% (S3_EMA = -1%)
AVAX (ATR 6.5%) → S7_ANY2 +18.7%
KERNEL (ATR 11%) → S7_ANY2 +12.6%

SL/TP Агрегат (S3_EMA 5m, 11 монет)

SL/TP	Σ Trades	Avg WR	Σ PnL	Avg PF	Worst DD	Profitable
SL1.5/TP3	565	38.6%	+88%	1.19	-31.6%	9/11 (82%)
SL1.5/TP4	549	32.1%	+101%	1.20	-23.8%	7/11 (64%)
SL2/TP3	547	45.7%	+112%	1.24	-39.4%	8/11 (73%)
SL2/TP4	528	39.0%	+138%	1.25	-30.4%	8/11 (73%)
SL2.5/TP5	486	35.2%	+29%	1.05	-50.0%	5/11 (45%)

🎯 РЕШЕНИЕ (1 Apr 2026):

Стратегия: S3_EMA_Filter Таймфрейм: 5m SL: 2% | TP: 3% | R:R: 1.5:1 WR: 45.7% | PF: 1.24 | Σ PnL: +112% (90 дней, 11 монет)

Выбран SL2/TP3 — выше WR (46% vs 39%), стабильнее, быстрее закрытие.

Черный список (не торговать S3_EMA)

SOL, BNB, XRP, ETH, BTC — не торгуем в принципе
DOGE, ADA, WLD, ENA — всё красное
NIGHT — только S2_Div
SUI — только S2_Div
ATR > 20% — слишком шумно

WT Bot v3 — Реализация (1 Apr 2026)

Путь: /home/app/trading-bot/wt-bot-v3/ Скилл: /home/app/skills/wt-bot-v3/SKILL.md Статус: в разработке

Прогресс:

П.1-П.9 — Полная разработка и деплой (1 Apr 2026)
✅ DEPLOYED PM2: wt-bot-v3 (1 Apr 2026)
🔧 BUGFIX v3.1 (1 Apr 2026) — 10 фиксов после первой live сделки

Первая live сделка (1 Apr 2026):

BASEDUSDT SHORT → вход 0.0904, выход 0.0870 → +$5.58 (+3.8%) Закрыт руками (SL/TP не встали из-за бага fill=0). Все баги починены в v3.1.

Bugfix v3.1 (11 фиксов): avgPrice=0, тройной вход, EMA200 dead code, TMM async, WL спам/TTL, и др.

Bugfix v3.2 (5 фиксов): tick size rounding, WL open positions, ATR→TMM, grace period 30мин, EMA spam

Подробности: /home/app/skills/wt-bot-v3/SKILL.md

Live Results (1-2 Apr 2026):

16 сделок | WR 31% | PnL -$3.50
8 из 11 стопов потом дошли до TP → SL 2% слишком тесный
Рассмотреть SL 3-4% после 30+ сделок
Тест продолжается

Файлы

/home/app/trading-bot/backtests/backtest_s7_single.py — скрипт S7 (1 монета за раз)
/home/app/trading-bot/backtests/results_s7.json — результаты 11 монет
/home/app/wt-backtest/backtest_single.py — оригинальный скрипт
/home/app/wt-backtest/screener.py — отбор инструментов по vol/ATR
/home/app/wt-backtest/results/ — JSON результаты всех 35 тестов (Phase 1)